個股表現
恆指9月4日收報17457.34,下跌 194.15點或1.1%。股價從全日低位17333.3至全日高位17531.05,股價波動率 1.14%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得5日上升,在此期間上升了0.38%。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加0.5%。2024年12月到期,價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2025年2月到期,價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額增加18.9%。
恆指認沽證街貨减少2.0%,2024年10月到期,價内10% 的認沽證街貨增加最為明顯;其次為2025年3月到期,價内20% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少36.8%。
恆指牛證街貨减少19.2%,2026年11月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為2026年9月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加39.1%。
恆指熊證街貨增加10.1%,2027年3月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為2027年2月到期,收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加32.7%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率45.6%,RSI數值48,指標信號有1個看好指標,6個看淡指標。即市阻力位17858,若升穿阻力位上望17995。即市支持位17039,跌穿則有可能下試16830。
衍生品展望
恆指即市阻力位17858。考慮在阻力位附近看淡,行使價17600,2025年1月到期的認沽證產品,可以考慮26302,引伸波幅最低,實際槓桿8.6倍。其次可以考慮26439,引伸波幅22.3%,實際槓桿8.6倍。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會,因為熊證槓桿往往比認沽證高,不過,投資者要留意,熊證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17858以內的熊證,產品68882,2027年4月到期,溢價-0.02%,槓桿32.3倍。另一個考慮是2027年3月份到期,收回價17940點的68762,溢價-0.07%,槓桿30.6倍。另外相對稍遠的熊證產品有68881,收回價18050點,槓桿25.7倍,2027年5月份到期,條款相近的產品有236隻。
根據技術系統分析阿里巴巴上升機會率53.8%,RSI數值53,指標信號有2個看好指標,2個看淡指標。即市阻力位83.3,若升穿阻力位上望86.6。即市支持位76.9,跌穿則有可能下試73.6。
根據技術系統分析騰訊上升機會率49.7%,RSI數值51,指標信號有2個看好指標,5個看淡指標。即市阻力位381,若升穿阻力位上望389。即市支持位365,跌穿則有可能下試357。
温馨提示:以上內容來自港股數據系統分析,僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。
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