個股表現
恆指8月21日收報17391.01,下跌 120.07點或0.69%。股價從全日低位17232.13至全日高位17415.48,股價波動率 1.06%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得6日上升,在此期間上升了3.04%。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加0.9%。2024年9月到期,價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年12月到期,價外10% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額增加60.2%。
恆指認沽證街貨减少1.6%,;其次為2024年12月到期,價内10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少50.6%。
恆指牛證街貨增加9.3%,2026年9月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為2025年1月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加16.5%。
恆指熊證街貨增加4.1%,2027年4月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為2027年5月到期,收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加13.4%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率48.2%,RSI數值50,指標信號有3個看好指標,4個看淡指標。即市阻力位17626,若升穿阻力位上望18022。即市支持位16989,跌穿則有可能下試16760。
衍生品展望
恆指即市阻力位17626。考慮在阻力位附近看淡,行使價17600,2025年1月到期的認沽證產品,可以考慮26302,引伸波幅最低,實際槓桿7.8倍。其次可以考慮26439,引伸波幅23.3%,實際槓桿7.8倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18022附近產品。行使價18000點,2024年11月到期的恆指認沽證,24933 引伸波幅最低,實際槓桿8.8倍。其次可以考慮25043,引伸波幅23.5%,實際槓桿9倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品,行使價可以參考即市支持位16989。引伸波幅同樣較低的產品有24934及25495行使價分別為17000與17000點,實際槓桿分別為:9.7倍及9.7倍,且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會,因為熊證槓桿往往比認沽證高,不過,投資者要留意,熊證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17626以內的熊證,產品65143,2027年5月到期,溢價0.01%,槓桿42.4倍。另一個考慮是2027年5月份到期,收回價17728點的64648,溢價0.02%,槓桿39.5倍。另外相對稍遠的熊證產品有64883,收回價18030點,槓桿23.8倍,2027年4月份到期,條款相近的產品有113隻。
根據技術系統分析騰訊上升機會率46.6%,RSI數值49,指標信號有2個看好指標,4個看淡指標。即市阻力位378,若升穿阻力位上望385。即市支持位362,跌穿則有可能下試358。
根據技術系統分析京東上升機會率47.1%,RSI數值45,指標信號有1個看好指標,5個看淡指標。即市阻力位107.6,若升穿阻力位上望113.3。即市支持位97.3,跌穿則有可能下試91.5。
撰文:港股窩輪Jenny
日期:2024年8月21日星期三
温馨提示:以上內容來自Y模型分析和港股數據系統分析,僅供參考不構成任何投資建議。更多個股分析可主頁諮詢了解。