個股表現
恆指8月20日收報17511.08,下跌 58.49點或0.33%。股價從全日低位17449.99至全日高位17661.69,股價波動率 1.21%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得7日上升,在此期間上升了5.19%。
衍生品表現
恆指認購證街貨减少2.4%。2025年2月到期,價外20% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年12月到期,價外30% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額增加34.2%。
恆指認沽證街貨增加6.0%,2024年10月到期,價内10% 的認沽證街貨增加最為明顯;其次為2024年12月到期,價内20% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少2.8%。
恆指牛證街貨减少2.8%,2026年10月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為2027年6月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額減少7.1%。
恆指熊證街貨增加20.0%,2026年4月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為2027年4月到期,收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額減少40.3%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率51.6%,RSI數值55,指標信號有3個看好指標,4個看淡指標。即市阻力位17859,若升穿阻力位上望18142。即市支持位17106,跌穿則有可能下試16850。
衍生品展望
進取投資者通常考慮價外認購證產品,行使價可以參考即市阻力位17859。引伸波幅同樣較低的產品有23243及22898行使價分別為17688與17587點,實際槓桿分別為:11.7倍及11.4倍,且 3個月以上到期。
市場上也有投資者會利用牛證捕捉交易機會,因為牛證槓桿往往比認購證高,不過,投資者要留意,牛證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在支持位17106以內的牛證,產品67429,2026年10月到期,溢價-0.29%,槓桿34.3倍。另一個考慮是2026年10月份到期,收回價17040點的牛證67685,溢價-0.29%,槓桿33.7倍。而距離相對稍遠的牛證產品有66859,收回價16850點,槓桿25.4倍,2026年9月份到期,條款相近的產品有115隻。
撰文:港股窩輪Jenny
日期:2024年8月20日星期二
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