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套利交易玩不转了,外资减持人民币债券

格隆汇12月23日|据一财,中美利差近期迅速走阔。截至北京时间12月23日,中国1年期国债收益率报0.85%,创阶段性新低;受到美联储鹰派信号影响,美国1年期国债收益率飙升至4.295%,创今年9月以来新高。 中国人民银行近期发布的数据也显示,截至11月底,境外机构持有中国银行间市场债券的规模从10月的4.25万亿元降至4.15万亿元,约合5697.80亿美元。自8月触及4.52万亿元的历史最高水平以来,外资持债规模每月都在下降,目前占中国银行间债券市场的2.7%。 值得一提的是,上半年,美元/人民币掉期点负值程度很深(一度逼近-2900点),外资机构一度通过掉期交易大幅涌入,以套利为目的购买存单等资产。然而,随着美债收益率飙升,套利空间迅速压缩,多位交易员也对第一财经表示,叠加“特朗普交易”导致的强美元影响,近阶段这类套利交易基本已玩不转。